再看外汇市场主要货币对欧元兑美元的波动率变化情况，如图1所示。 今年上半年，欧元兑美元的实际波动率和隐含波动率同时下跌，到今年6月底均跌至近几年低位。
一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成每日结算价的…
③ 18:00 欧元区9月零售销售月率. ④ 20:30 美国10月挑战者企业裁员人数. ⑤ 21:30 美国至10月31日当周初请失业金人数. ⑥ 次日03:00 美联储fomc公布利率决议及政策声明. ⑦ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。 ★11月5日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析 图1-2 国际金融市场利率和货币波动率水平 数据来源：彭博资讯。 图1-3 全球股票、债券和商品市场价格 注：bssutruu 和lgtrtruu 分别为彭博巴克莱新兴市场和发达国家主权债券指 数，mxef 为msci 新兴市场股指，spx 为美国标准普尔500 股指，sx5e 为欧元区斯 外汇汇率走势之五——外汇市场参与者. 外汇市场的参与者有各国央行、商业银行及其他金融机构、公司和个人客户，这三类对外汇汇率有着怎样的影响呢，我们逐一分析。 各国央行：中央银行一般为一国银行的管理者。 离岸人民币一周隐含波动率在过去一周出现翻番，达到彭博社2011年开始编制该数据以来的最高水平。当然，人民币隐含波动率的飙升并非个例，其他地区的外汇交易员也在对冲更大的波动。彭博社编制的数据显示，周二，澳元和英镑的相关波动率指数达到至少4 唐嘉俊：7.21 外汇市场下周推背图. 文 / 唐嘉俊 2019-07-21 16:46:50 来源：fx168财经网人物频道
2019年7月19日 外汇期权通常被用来度量市场情绪以及对汇率未来波动方向和幅度的预期，期权 定价的关键是隐含波动率。一般而 图片来源：摄图网 但令人惊讶的是，离岸 人民币对美元期权隐含波动率日前创下了2015年8月以来的新低。 仅仅在“风险偏好”和“风险厌恶”之间摇摆。主要经济体的债券收益率出现分化，. 并 对外汇市场产生了连锁效应。与此同时，政策不确定性的增加和金融市场波动. 2019年2月8日 提起波动率指数，不少人可能都感觉非常陌生。通俗来说，波动率指数把市场情绪 以数量化的方式体现出来，是金融市场重要的前瞻性指标。 2016年5月19日 在调整期，. 大多数主体会缩短DTE并交易更多的ATMF. 期权。一般来说，主要市场 参与人之间选. 取的DTE反映了其特有的投资目标和动机. （见图 我们选取了彭博中86 个不同类型的指数，包含28个股票指数、20 个利率/债券指数 、33 个外汇指数和5 个商品指数，综述性的反映不同地域市场隐含波动率和历史 中国货币网外汇期权隐含波动率曲线，欢迎点击相关内容进行查阅。 2020年3月7日 Python量化策略分享：CTA交易策略，基于外汇波动率策略。量化金融分析师AQF 实训项目课程节选.
自2006年起，外汇期权波动率的周期已密切反映出其他产品的周期。澳元（aud）、加拿大元（cad）、欧元（eur）、英镑（gbp）及日元（jpy）的周期已显示出与其它资产几乎相同的模式（图5-9）。它们的波动率确实在2015及2016年商品价格崩溃时期出现更大幅的上升。
汇通网讯——11月12日亚洲时段，美元指数回升，拜登胜选已被消化殆尽，但美国大选和疫苗仍存不确定性。美国总统特朗普的竞选团队在密西根州 不过在92关口获得明显支撑，短期波动率下降，多头宜离场，空头可择机抛空。 (美元指数 日线图) 阻力：92.85；93.14；93.21；93.55； 支撑：92.46；92.20；92.13；91.73； 结论：短线震荡下行，波动率下降，建议整体空头持有，但需谨防风险偏好骤变，短线拉升。 2 上图中波动率围绕期均值回复的性质可以通过Z-score看出来. 二、Calendar Arbitrage . 日历价差套利的逻辑在于波动率期限结构basis的均值回复性，关于这一点有个simple & elegant的模型，参见Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew(Colin Bennett)书中Chapter7。
2019年12月9日 外汇K线图. 作者： 卢之旺. 来源：《当代金融家》杂志2019年第11期，原题为《 2019年人民币外汇波动率变动分析》. 导读. 与其他新兴经济体
图1-2 国际金融市场利率和货币波动率水平 数据来源：彭博资讯。 图1-3 全球股票、债券和商品市场价格 注：bssutruu 和lgtrtruu 分别为彭博巴克莱新兴市场和发达国家主权债券指 数，mxef 为msci 新兴市场股指，spx 为美国标准普尔500 股指，sx5e 为欧元区斯 外汇汇率走势之五——外汇市场参与者. 外汇市场的参与者有各国央行、商业银行及其他金融机构、公司和个人客户，这三类对外汇汇率有着怎样的影响呢，我们逐一分析。 各国央行：中央银行一般为一国银行的管理者。 离岸人民币一周隐含波动率在过去一周出现翻番，达到彭博社2011年开始编制该数据以来的最高水平。当然，人民币隐含波动率的飙升并非个例，其他地区的外汇交易员也在对冲更大的波动。彭博社编制的数据显示，周二，澳元和英镑的相关波动率指数达到至少4
同样的，可以将7日后预期波动率与7日后的汇率放在一起观察。如图4所示，波动率指数和汇率波动基本同步运行，当汇率振幅剧烈时，波动率指数开始走高，反之若市场平稳，则波动率指数震荡下行。 图4 usdcny波动率指数与已实现汇率走势图（8-9月）
相反，要监控动态指标的变化，比如波动率。有索引的所有资产：gvz美元黄金，ovx石油美元，vix股市波动率指数，euvix美元欧元，等等，你可以跟踪他们，大部分的软件都有这个功能，或者在芝商所去查找，在大多数经纪平台，设置一个100%波动的警报是一个真正可以挽救性命的办法。 波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和 同样的，可以将7日后预期波动率与7日后的汇率放在一起观察。如图4所示，波动率指数和汇率波动基本同步运行，当汇率振幅剧烈时，波动率指数开始走高，反之若市场平稳，则波动率指数震荡下行。 图4 usdcny波动率指数与已实现汇率走势图（8-9月） 外汇市场有时还会因为受到重大政治、经济或其他事件的影响而发生短期的剧烈波动，例如国家领导人选举、经济制裁、战争等等。 英国脱欧以来，英镑对美元不断贬值，从1.40附近贬值1.20附近，贬值幅度达到14%左右。
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1 day ago · 今年以来人民币汇率双向波动弹性增强 专家提醒：企业应积极防范汇率风险 ---近几个交易日，人民币汇率大幅走升，并创下2018年6月下旬以来的新高。在这种情况下，由于回款周期较长，不少外贸企业面临美元贬值压力，部分企业纷纷采取措施规避汇率风险。
Nov 16, 2020 · 全球金融市场瞬息万变，该如何精梳市场投资脉络，把握时代投资主线？环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏，整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表，如果你对市场格局心生迷茫，抑或对行情热点了无头绪，不妨先学会“看图说话”！ 12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。 如何使用外汇波动性计算器？ 在页面顶部，选择您希望计算货币对波动性的周数。请注意，选择的时间范围越长，波动性就越小，而选择的周期越短，则波动性越大。数据显示后，点击一个货币对查看其日均波动率、平均小时波动率和货币对按日波动率的细目。 期权的波动率偏斜，又被称为期权的“风险逆转”，是否是有效预测某货币对美元的汇率升值或贬值的指标？本文来自市川新田三丁目（ID 周四欧元区通胀数据将出炉之际 欧元隐含波动率上升 实际上 欧元 美元 欧元 英镑 欧元 日元 欧元 澳元 欧元 加元 欧元 纽元以及欧元 瑞郎的隔夜 自2006年起，外汇期权波动率的周期已密切反映出其他产品的周期。澳元（aud）、加拿大元（cad）、欧元（eur）、英镑（gbp）及日元（jpy）的周期已显示出与其它资产几乎相同的模式（图5-9）。它们的波动率确实在2015及2016年商品价格崩溃时期出现更大幅的上升。