一位交易员称，覆盖美国选举之后的欧元远期隔夜隐含波动率报23左右，澳元兑日元在35以上。 野村证券(Nomura)外汇分析师Jordan Rochester表示，波动性正在上升，因为大选前后对冲的流动性非常少。每个人都一样，没有人出手这种东西，认为一切都很好。
2020年10月27日 0909GMT - 外汇期权因波动性而兴盛，通过隐含波动性来衡量和定价。外汇期权 上涨，暗示未来的不确定性和外汇风险。 美国大选前，许多交易商
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Nov 03, 2020 · 11月2日，中国银行和交通银行分别发布公告称，预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场风险可能加剧。如果市场波动加剧，可能会采取灵活调整相应个人交易类业务的交易点差及限制贵金属和外汇产品的交易等临时调整措施。 关于11月3-4日美国大选期间我行个人交易业务临时调整措施的公告 尊敬的中国银行客户： 美国将在当地时间2020年11月3日进行大选，预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场波动性将急剧升高、流动性将显著降低，市场风险可能加剧。 外汇期权的产生归因于两个重要因素：国际金融市场日益剧烈的汇率波动和国际贸易的发展。 随着20世纪70年代初期布雷顿森林货币体系危机的出现到最终崩溃，汇率波动越来越剧烈。 0909GMT - 外汇期权因波动性而兴盛，通过隐含波动性来衡量和定价。外汇期权上涨，暗示未来的不确定性和外汇风险。 美国大选前，许多交易商已经转为在场边观望，以避免相关的波动性。但由于交易商参与减少，使得实际上 到期时间的增加将同时增大外汇期权的时间价值，因此期权的价格也随之增加。 3、预期汇率 波动率大小. 汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高;反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。 4、国内外 来源： 鲁政委世界观 原创： 郭嘉沂，邵翔本文我们引入时间维度来分析外汇期权隐含波动率的期限结构。在成熟市场中，波动率的期限结构常被 外汇期权是什么？外汇期权，英文foreign exchange options，也称货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
国家外汇局：下半年我国外汇市场稳定发展的态势更加稳固 人民网北京10月23日电 （记者杜燕飞）国务院新闻办今日召开新闻发布会，介绍2020年前三季度外汇收支数据有关情况。 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，从下半年来看，我国外汇市场稳定发展的态势更加稳固，主要
备战11月3-4日市场波动，中行交行或限制个人外汇等交易类业务. 第一财经 2020-11-02 23:23:28 听新闻. 作者：周艾琳 责编：林洁琛 外汇期权交易流动性匮乏之忧. 第一财经日报 2011-04-01 07:59:00. 责编：群硕系统 对冲基金紧急调仓 押注人民币波动性加大. 值得注意的是，在10月27日晚中国外汇交易中心发布公告表示“人民币兑美元中间价报价模型中的逆周期因子将陆续淡出使用”后，离岸人民币汇率（cnh）一度从6.6885下跌至6.7230，随即又迅速收复失地。 韩国央行：将密切关注金融市场、外汇市场，随着美国大选的进行，市场波动性扩大 【关闭窗口】
如果期权持有者希望履约， 则必须在合约到期时通知出售者。到期期限越长，价格 波动的时间越长，则买方可利用期权获利的可能性也就越大。因期权
5 (OTM) 期权的隐含波动率均高于平价(ATM) 期权的隐含波动率外汇期权的隐含 波动率曲线多呈现微笑形态有研究发现当货币具有较大的波动时, 市场参与者趋于 2016年5月10日 外汇市场是全球流动性最好的场外交易市场，外汇期权也因其优良的流动性 在 明确了隐含波动率与期权价格间的一一对应关系后，隐含波动率的 2019年12月30日 期权投资者在对冲掉期权合约因方向（Delta）所带来的不确定性后，不妨尝试一下 交易波动率，从波动率的变化中赚取收益。 如果波动率处于高位 探索我们的开创性功能。 交易股票、期权、ETF、期货、外汇、期货期权等。 MMM是衡量价格走势的预期幅度，可帮您解读基于市场波动性可能有更大幅度（ 2019年6月9日 零点财经网-外汇风险专栏，介绍了外汇期权的模型，外汇期权的工具，外汇期权的 风险，外汇波动率管理，对期权定价的影响，变异期权的定价， 欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日，方能行使是否按 约定的汇率买卖某种货币的权力；而美式期权的灵活性较大，因而费用价格也高 一些。 可定制的星展银行外汇期权满足您对冲汇率波动风险的需求。 currency. 锁定汇率. 通过外汇期权，您可以在约定期间内锁定
外汇期权的基本概念包括：期权，期权金，执行价格，标的资产，到期日，欧式与美式期权，看涨与看跌期权，波动性，对冲比率等 。 在了解 外汇期权 的基本概念后，投资者还需要进一步了解外汇期权价格的主要影响因素及影响原理。
Nov 11, 2020 外汇期权的基本概念包括：期权，期权金，执行价格，标的资产，到期日，欧式与美式期权，看涨与看跌期权，波动性，对冲比率等 。 在了解外汇期权的基本概念后，投资者还需要进一步了解外汇期权价格的主要影响因素及影响原理。 一般来说，外汇期权价格主要分为内在价值与时间价值两部分 。 1、外汇期权交易（FX Option）指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。2、外汇期权交易相关定义1>期权类别（Option Type）指依据期权 在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。 波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。. 波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。. 举个例子，比如股票里面，像工商银行、中国银行这类标的，每天涨跌幅在1%左右，这就是
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2020年8月19日 波動率分析是我在開發智能交易EA相當倚賴的一種工具，它不像傳統的技術指標 分析，反而是一種貨幣兌的行為，又可以說是特徵。當一套智能
一、外汇期权交易远期外汇交易有一个缺陷，就是在避免汇率风险时也消除了从 汇率波动中牟利的可能性。外汇期权交易（foreign currency option transaction）既