逐年表现 具体来看一下类做市策略的逐年的表现。17年下半年的时候，因为市场波动率比较低，而且我们当时也是刚成立，有一段时间是准备期
其次是在3月份那次波动过后，市场出现了流动性问题，即许多交易商出现点差扩大以及成交率低的问题。所以我就干脆将仓位降了下来，将货币对策略都下了，谁也不知道后面世界会发生什么。
6 2013 年度期货策略报告 图 3： 2012 年隐含波动率异常的交易日 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 J0an Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 来源：Bloomberg，海通期货研究所 图 3 是 2012 年台指期权隐含波动率的走势，图中黑色的虚线水平线是中位数，蓝色 的是隐含波动率，中位数上方的红线是可卖出的交易日 期权波动率交易策略的话题 · · · · · · ( 全部 条) 什么是话题 无论是一部作品、一个人，还是一件事，都往往可以衍生出许多不同的话题。 20/10/2020 量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。所谓的量化就是通过海量的数据客观分析决策，利用模型扑捉价差，获得持续稳定的收益，从而避免了人为主观因素干扰。对冲即利用配对交易寻找套利空间，无视熊牛市，市场涨跌均可获利，从而规避系统
《量化投资与对冲基金丛书:波动率交易》作者尤安·辛克莱认为，成功交易的核心是构建一套统一的流程。首先，你必须有一个目标，然后找到较为明确的在统计意义上有优势的交易机会并捕捉相应的盈利机会，最后根据目标来确定交易量的规模。 Oct 08, 2020 Nov 14, 2020 在基金投资时我们想要判断一只基金的好坏需要参考的指标有很多，除了常说的基金换手率、收益率之外，小编今天要给大家介绍的基金波动率也是一个不可忽视的指标，那么基金波动率是什么意思呢？基金波动率又该怎么看呢？下面就跟小编一起来看看吧。
首先，波动率交易策略是期权交易策略的子集，不妨理解为是在交易Gamma和Vega两个因子。不管是波动率的方向性策略还是套利性策略，一定程度上都是带有方向性地bet未来历史或隐含波动率。那么最简单的自然是以下三种： 1、Long/Short Gamma（Bet未来的实际波动率）
投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边“猜涨跌”）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来自各种模型或“灵感”）与当下波动率（可以是历史波动率也可以是隐含波动 波动率套利策略交易对象，是期权波动率。 狭义的“波动率套利”，专指通过研究隐含波动率和历史波动率的差异，从而进行统计套利的方法。 广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。
摘要：本文讨论了一种在50etf期权上稳定盈利的对冲交易策略。该策略利用均线度量波动率的下降趋势，通过双卖策略实现做空波动率，利用50股指期货ih进行每日对冲交易。 实验结果显示，本文策略可以实现稳定的盈利，每年可以带来10%以上的年化收益。
2011-08-10 什么是交易策略？ 22; 2011-08-30 什么是策略性交易方法 1; 2019-06-07 股票策略交易是什么？趋势线可以操作吗？ 3; 2020-05-14 策略交易和盲目交易分别可能导致什么交易结果？ 2019-04-12 策略交易与融券业务的区别是什么？ 2020-04-27 股票中的交易策略是什么
卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。
新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的最新发展与趋势。 本书涵盖了与期权相关的所有方面，包括定价模型、波动率考量、初级与高级交易策略、风险管理技术等，文字风格清晰易懂，为成功的期权交易的核心理念 文：期权时代 期权交易是两个维度的交易，方向+波动。 方向交易类似于期货交易，波动交易是期权独有的特点，也是期权的魅力所在。 这位同学，你要不要学习一下期权的波动交易方法。 波动率是衡量标的物性格（价格变化快慢）的变量。如果在短期内标的物价格发生大幅度变化，我们就说这个 期权做多波动率 - 期权做多波动率,期权波动率策略当你交易波动率时，其原则与其他价格交易一样。在价低时买人，在价高时卖出。成者是在高价位上卖出再以较低的价格把它买回来。例如.在所示的时间段内.可以看出，咖啡期货的波动率在1993年11月一1994年4月经历了一个往定下滑的发展 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。
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Nov 14, 2020
本文是芝商所Bob Biolsi在2012年所写文章“黄金交易的波动率：对冲全球的不稳定 性. (Volatility Trading for 很多期权策略是基于预期和实际波. 动率的差异制定。 2018年11月5日 隐含波动率是将期权交易价格带入期权定价模型反向推出的波动率数值。 若投资 者认为波动率过低，最简单的方式是买入跨市价差策略或宽跨市 2020年3月14日 值得一提的是，波动率交易也称为波动率套利，是因为此策略也用了当前市场“不 合理”定价来获利，但它不是真正的经济学意义上的套利，因为其 2019年9月24日 波动率套利交易是期权交易中一种最重要的策略，主要被机构交易者采用，它包含 四个基本步骤：首先，进行波动率择时，找出隐含波动率高估的 2020年7月27日 因此，交易者们纷纷调整市场策略，不仅要将损失降到最低，还要从上述波动中获 利。 CBOE波动率指数(VIX)是芝加哥期权交易所创建的一个市场 2020年6月16日 追踪波动率的策略范围很广，有的极端危险，有的则相对无害。一些波动率交投 本身是利用与波动率指数挂钩的衍生品，或者是使用期权来押注市场 2020年8月4日 从期权的波动率研究看，多数期权品种波动率具备两个规律：一是波动率 策略时 ，我们一般会采用跨式组合策略或宽跨式组合进行波动率交易。