从1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（cboe）个股期权的独立做市商。从1985年开始，他涉足商品期权的交易，并作为芝加哥期货交易所（cbot）的独立交易池交易员。做交易的同时，纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。

假设股票xyz是在每股$500左右交易。一个月后期权到期时价格将在510和515之间的百分比概率是多少？假设510看涨期权的交易价为$6.45，515看涨期权的交易价是$4.40。您可以支付$2.05买进510看涨期权和卖出515看涨期权。如果在到期时股票低于510，您损失$2.05

二元期权又称数字期权、固定收益期权，是一种“简化的金融工具”。2016年11月16日，微信公众平台发布公告称，将对发布“二元期权”等违法、违规推广信息的公众号进行处理，相关帐号做永久封禁处理。而且近期集中在某些科技巨头的看涨期权交易量比美股总体日均交易量还要高。看涨买盘使许多经纪商交易员做空领先的大型科技股的gamma，这意味在期货交易中利用技术分析寻找机会是一种重要的交易方式而在期权交易中技术分析并不能完全发挥其作用一方面技术【孔网在售图书】书名：期权波动率与定价：高级交易策略与技巧，定价：100.00，简介：自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅

上金所对延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整 2020-08-12; msci将于2月13日公布季度调整名单 a股名单或调整 2020-02-07; a股调整能否“一步到位”？ 2020-02-02; 郑商所调整pta、甲醇、白糖和棉花期货、期权品种限仓标准 2019-10-30 【大地期货】pvc近期有调整需求 12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。交易品种为50etf期权和IH期货合约。 2.本次比赛的所有交易行为将在一个独立的交易所内部撮合成交。交易所内部行情将接入上交所50etf期权实盘行情和上期所IH合约实盘行情，同时该交易所内部亦存在多个做市商程序化策略运行。 3.每位参赛者起始资金为500万沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。一位资深期货投资人士也称，按照经验，这种情况应该是客户报单的问题，做市商制度与此没有关系。“客户限价指令必须是价格到位才会成交，期权交易报单指令比期货复杂，客户搞错的概率高，除非客户那边验证报价指令。期权交易者（OptionTrader）是我们独有的交易工具，可用于执行投机交易或创建复杂的多边定单以对冲头寸。在一个界面内，用户可以：交易多种期权合约 – 包括北美、欧洲和亚洲主要交易所的股票、指数和货币。【郑商所：调整苹果期货合约交易手续费标准】郑商所下发通知，经研究决定，自2020年4月28日起，苹果期货合约日内平今仓交易手续费标准调整为20

这类期权本质上是投资者向交易商卖出带触发条件的看跌期权（Sell Barrier Put），要素也可以按投资者需求进行定制：挂钩标的选择：个股期权标的清单（由证券业协会每季度更新公告）期限：可以自由选择，同等情况下，期限越长票息越高

牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 A 波动率对期权交易十分重要股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担沪深交易所发布重磅新规Wind12月23日（下周一），国内股指期权将上市。12月19日晚间，上交所宣布修改股票期权业务规则，深交所发布嘉实沪深300ETF

1）多卖虚值期权. 作为期权卖方，应当首选那些没有内在价值、只有时间价值的虚值期权。对卖方而言，时间则是他的朋友，随着到期日临近，相对于平值或实值的期权，虚值期权往往被行权的可能性相对较低，较低的被行权概率就意味着期权卖方较大的胜率。

一笔黄金期权交易亏逾七成业内:做市商制度不背锅,期权,期货,交易所,期货市场,上期所供暖季需求支撑，供给端逐步放开，动力煤价格上下空间有限，大概率维持高位震荡的格局。zc101系列期权还有10个交易日到期，以卖出宽跨式组合为主，例如卖出zc101c620和zc101p590。期权交易者（OptionTrader）是我们独有的交易工具，可用于执行投机交易或创建复杂的多边定单以对冲头寸。在一个界面内，用户可以：交易多种期权合约 – 包括北美、欧洲和亚洲主要交易所的股票、指数和货币。

Nov 11, 2020

Nov 10, 2020 Jan 07, 2020 puoke 专访内容实录扑克财经：首先，能否请海通期权团队系统的介绍下常见的期权交易模式？海通期权团队：我这是个很宏大的问题，以豆粕期权为例，先梳理下其全天候交易策略涉及的各类交易模式的交易逻辑、特性以及风险控制。期权不仅可以精准把握各类行情走势，还可应用于各类交易模式。

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Nov 10, 2020 · 做市商卖出这些期权获得收入之后，需要不断地买入股票来对冲其卖出股票看涨期权的风险。在期权交易中，买入看涨期权的投资者，若标的物价格上涨，其账面浮盈。与之相对，卖出看涨期权的投资者，在标的物价格上涨的情况下，其账面浮亏。而这就是上述

期权交易者（OptionTrader）是我们独有的交易工具，可用于执行投机交易或创建复杂的多边定单以对冲头寸。在一个界面内，用户可以：交易多种期权合约 – 包括北美、欧洲和亚洲主要交易所的股票、指数和货币。 1）多卖虚值期权. 作为期权卖方，应当首选那些没有内在价值、只有时间价值的虚值期权。对卖方而言，时间则是他的朋友，随着到期日临近，相对于平值或实值的期权，虚值期权往往被行权的可能性相对较低，较低的被行权概率就意味着期权卖方较大的胜率。期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。沪深交易所发布重磅新规Wind12月23日（下周一），国内股指期权将上市。12月19日晚间，上交所宣布修改股票期权业务规则，深交所发布嘉实沪深300ETF “90/10”策略ETF 美国市场在90年代末出现了以期权策略组合构建的指数,在过往的文章里我们也为读者介绍了若干芝加哥期权交易所(CBOE)的代表性期权策略指数。实际上,衍生品和指数在许多地方都碰撞出了火花。例如,在2017-2019年间,期权策略型ETF(Options-based ETF)产品在美国市场有了大幅的增长。